Это НЕ работа в НФА в качестве сотрудника НФА, а активное участие в деятельности банковских ассоциаций (НФА и АСРОС) в качестве создателя лучших рыночных практик и «интегратора» соответствующего опыта разных банков Разработка обоснование запуска проекта, разработка планов кросс-организационной Рабочей группы (РГ), Стандарта СРО НФА по надлежащему структурированию сделок и системе внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования, привлечение доп. участников в РГ с учётом актуальных целей проекта, очные доклады/презентации на Советах Казначеев и Директоров СРО НФА. Новость о первичном утверждении Стандарта: http://www.nfa.ru/?page=news&doc=543 (Соруководитель РГ СРО НФА от Газпромбанка: Зампред. Правления, Русанов И.В.) Взаимодействие с Ассоциацией «Россия» и Центральным банком России по вопросам практического применения Правил СРО НФА на рынке, доработке Стандартного договора синдицированного кредитования («Russian LMA») в соответствии с рекомендациями Правил СРО НФА и вопросам регулирования/законодательства. Участие в иных вопросах ALM/Казначейских (FTP, ликвидность, процентные риски, эффективность капитала, ценообразование, ...), как в рамках разработки, согласования и внедрения Правил СРО НФА, так и в рамках помощи в организации форумах, написание актуальных статей для журналов СРО НФА и коммуникации с другими участниками рынка (др банками, Московской Биржей, юр. лицами) и регулятором. Пример: написал в сентябре 2022 для Журнала СРО НФА, опубликованного к Международным форумам Казначейство (Treasury-2022) и «Российский рынок производных финансовых инструментов» (Derivatives-2022) статью на актуальную тему, обсуждаемую с ЦБ РФ и др. участниками рынка: «Существующие особенности и потенциальные сложности реформы процентных индикаторов в России», доступна по ссылке (стр 26-28): https://new.nfa.ru/upload/iblock/cd3/ZHurnal_deriv09_2022_site.pdf Переписка ЦБ и Ассоциации «Россия» с моими презентациями/аргументацией и актуальный протокол расширенного Заседания Комитета по инвестиционным банковским продуктам доступны на сайте Ассоциации «Россия»: https://asros.ru/news/asros/v-assotsiatsii-bankov-rossii-obsudili-vliyanie-pandemii-na-rynok-sinditsirovannogo-kreditovaniya/ https://asros.ru/upload/iblock/eef/PROTOKOL-soglasovannyy.docx

1. Определение, оценка финансовой целесообразности и приоритизация бизнес-инициатив по автоматизации/цифровизации/роботизации/переходу на data-driven процессы/моделированию (в т.ч. с применением ИИ), определение/согласование дефицита ресурсов и нахождение решений (в т.ч. организационных) для реализации соответствующих ИТ-задач, в т.ч.по импортозамещению ПО, используемого департаментом (реализация и развитие собственных разработок вместо решений от иностранных вендоров, переход от макросов на VBA под MS Excel на Python или Java Script + Р7-офис, SQL -> PostgreSQL и пр.); регулярный контроль исполнения ИТ-задач и управление эффективностью ИТ-ресурсов; Лидер ИТ-пула департамента: "Казначейство" (руководство в матричной структуре ИТ-сотрудниками), CPO (Сhief Product Owner) в Agile, руководство отделами технологического развития, моделирования и исследований (в т.ч. финансовой методологии), командной data science (python, SQL) для задач моделирования, в т ч ИИ. Участие в комитетах и оперативных штабах по Цифровой трансформации и ИТ, моделированию, управлению активами и пассивами, новым технологиям (AI & ML и пр). 2. Для повышения прибыльности и финансовой стабильности Группы развитие финансовой методологии и управленческой отчётности в области: ALM (Управления активами и пассивами Банка, в т.ч. ликвидностью), прогнозирования рыночных и внутренних ставок, поведенческих моделей (прогнозирование досрочных погашений/изъятий, пролонгаций и выборок клиентами продуктов Банка и Группы для целей совершенствования управленческого учёта, внешнего ценообразования и структурирования сделок), метрик процентного и риска ликвидности (в т.ч. гэпов), data science и пр. Участие в принятии решений по финансовым, методологическим, ИТ и смежным вопросам. Проверка / согласование (в т.ч. с применением расчётов в СУАП – собственной разработке департамента) бизнес-плана (его показателей) на предмет соответствие финансовым метрикам по процентному, рыночному и валютному риску и риску ликвидности, а также требованиям к достаточности капитала и его доходности; регулярное применение СУАП (в роли руководителя и эксперта-финансиста в т.ч. для качественной и количественной валидации), а также иных инструментов и моделей для целей: · анализа выполнения показателей бизнес-плана (факторный, сценарный анализ и пр) Банка в целом и «Внутреннего Банка» («Центра по управлению ресурсами»); · корректировки внутренних трансфертных цен и/или методологии их применения, а также выработки иных предложений / мер по оптимизации риск-доходности (финансовой/экономической) в актуальных условиях и изменяющегося баланса, и забаланса Банка/Группы; · анализа влияния нового регулирования и/или иных изменений на рынке (в т.ч. ограничений из-за санкций или мер по развитию финансового рынка, вырабатываемых регулятором в рамках банковских ассоциаций и/или регуляторной песочницы Банка России), а также формирование собственных предложений для развития финансового рынка в целом, в т.ч. в рамках подготовки к традиционной ежегодной встрече руководителей кредитных организаций с руководством Банка России и представителями федеральных органов исполнительной власти по теме «Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка» 3. Инициирование, согласование и вынесение (в качестве докладчика) на уполномоченные коллегиальные органы предложений по развитию подходов / оптимизации рисков ALM, моделирования, прогнозирования, FTP (внутреннего трансфертного ценообразования), совершенствованию продуктовой линейки Банка, финансовой устойчивости, ликвидности и риск-доходности, применению прогнозов/cценариев в бизнес-плане Банка/Группы, совершенствованию процедуры бизнес-планирования и план-факт анализа, ценообразования, структурирования сделок/продуктов/акций, в т.ч. с учётом особенностей налогового законодательства и пр. 4. Разработка и согласование предложений (презентаций) по Целям и Задачам (ЦиЗ) и KPI для утверждения на Комитете по Стратегии и Корпоративному Развитию, совершенствование форм отчетности и процесса по их подготовке. 5. Лидер цифровизации и оптимизации процессов, ответственный за: регулярный анализ KPI по процессам и выработку предложений по их совершенствованию (по реинжинирингу процессов, автоматизации, роботизации и пр.). Достижения в РСХБ: 1. Перевёл работу по ИТ-задачам на формат Agile (SAFe, Scrum) - создал и возглавил кросс-функциональные (Agile) команды (35 ИТ-сотрудников, 10 сотрудников из бизнес-департаментов). Назначен Chief Product Owner (CPO) и Лидером ИТ пула в Agile (параллельной) орг. структуре Группы; Таким образом, я в Agile-структуре управляю ИТ-ресурсами (в т.ч. владельцами продуктов), оформленными в РСХБ-Интех и «бизнес-сотрудниками» РСХБ. 2. Многократно влиял на ИТ-решения (в т.ч. орг. характера): уточнил разделение ролей между Бизнес-подразделениями и ИТ, увеличил свои полномочия в управлении ИТ-ресурсами (стал CPO и Лидером ИТ пула), организовал и руководил доработкой ИТ-ландшафта Банка, расширил периметр дорожной карты по замещению VBA-макросов и др. процедур ПО Microsoft, в т.ч. изменил способ замещения ряда процедур (ежедневное управление ликвидностью и ОВП, кредитный калькулятор для структурирования корп. сделок) на оптимальный с выделением доп. ресурсов под своё управление. 3. Совместно с ИТ-департаментом в 2023г. успешно завершил предПроект по Системе по Управлению Активами и Пассивами (СУАП, «ALM-система»): отказались от внедрённой ранее ALM-системы в пользу собственного решения (на основе прототипа, разработанного сотрудниками ДВК), получили доп. ресурсы (+10 ПШЭ-вакансий); внедрили функционал по подготовки метрик и отчётности по гэпу ликвидности и процентному гэпу, по системе внутреннего трансфертного ценообразования (в т.ч. интеграции со смежными ИТ-системами), являющейся основой для финансово-ориентированной системе KPI для бизнес-подразделений и региональных филиалов Банка и Группы. 4. Организовал разработку и пилот по использованию Кредитного калькулятора для оптимального с финансовой точки зрения структурирования сделок юр. лиц, согласовал с 10 Департаментами БТ и ИТ-архитектуру целевого бесшовного процесса: структурирование-> ценообразование-> оптимизация финансовых рисков (ALM и бизнес рисков) на уровне сделки-> согласование-> утверждение на уполномоченных комитетах (при необходимости) -> цифровое заведение в бэк-офисную/учётную систему Банка-> анализ и подготовка расширенной отчётности в СУАП (ALM-системе) и MIS (управленческой отчётности). 5. В рамках совершенствования подходов по управлению процентными рисками и Стратегией Банка предложил, получил одобрение и внедрил меры с эффектом на финансовый результат (P&L) от +300 млн. руб. до 1 млрд. руб. ежегодно. Ранее соответствующие эффекты не выделялись в управленческой отчётности и при бизнес-планировании (в связи с чем топ-менеджмент не знал сколько Банк теряет на этом). Дополнительно внедрение меры повысило качество управления ликвидностью Банка. 6. Внедрил новые подходы к внешнему и внутреннему ценообразованию условий досрочного погашения сделок кредитования юр. лиц (варианты взимания платы в зависимости от др. параметров сделки), усовершенствовал финансовую методологию и стандартизировал процесс актуализации прогноза (моделирования) досрочных погашений. 7. Разработал 4 поведенческие модели («простые модели ИИ») по использованию средств юр. лицами в рамках кредитных линий, дополненные: · сценарными расчётами разницы фактических затрат Банка с разными вариантами затрат на внутреннее фондирования (варианты изменений методики внутреннего трансфертного ценообразования) · оценкой модельных рисков. По итогам утверждено решение КУАП, существенно изменившее внутреннее и внешнее ценообразование по всему спектру кредитных продуктов юр. лиц (различные типы кредитных линий, типы процентных ставок, порядок утверждения соответствующих сделок, алгоритмы подготовки управленческой отчётности и пр). 8. В рамках внедрения AI & ML предложил (в т.ч. на уровне ЦиЗ Банка) бизнес-кейс по моделированию клиентского поведения по розничным кредитам с оценкой эффекта на P&L более 3 млрд. руб., согласовал соотв. материалы на УК Программы Совершенствования Управления Данными и в качестве временного решения (MPV) разработал, согласовал и 31.07.2024 внедрил (в т.ч. в управленческую отчётность и бизнес-план) новую финансовую методологию прайсинга ипотечных сделок (в т.ч. субсидируемых) с учётом клиентского поведения и инверсии рыночных ставок (кривой ОФЗ, Кривой бескупонной доходности, КБД и др. ставок). Расчётная часть модель основана на Python + SQL c доп. визуализацией отчётов через Excel.В августе 2025 усовершенствовал и унифицировал методологию трансфертного ценообразования и модели по оценке встроенных рисков потребительских и ипотечных кредитов (новый подход учитывает и возможность инверсной и нормальной кривой, и модельный риск).Разработал, согласовал (в т.ч. в части фин моделей) и одобрил на Комитете по Цифровой трансформации и ИТ 4 бизнес-кейса AI & ML (искусственного интеллекта) по построению и использованию в ценообразовании и структурировании продуктов/акций поведенческих моделей, прогнозирующих различную чувствительность/реакцию розничных клиентов к условиями кредитных и пассивных продуктов (вклады, в т.ч. с опциями пополнения и досрочного изъятия, накопительные счета и пр.) с целью повысить эффективную маржу Банка и лучше управлять объёмами на продукты привлечения физ. лиц (с сохранением объёмов) на ~500 млн. руб / год.9. Повысил эффективность, качество и прозрачность планирования на год ИТ-ресурсов в рамках проекта с привлечением внешних консультантов (Сессии PI Planing по ИТ-потребностям), усовершенствовал регулярно заполняемые формы отчётности, включающие дополнительные разработанные мной KPI.10. Повысил % выполнения KPI (КПЭ, в терминологии РСХБ-"ЦиЗ") Департамента (влияет на премии) и число совместных KPI (на несколько департаментов).11. Успешно защитил интересы Банка в спорных вопросах о применении права Банка на одностороннее повышение ставки, вовлёк для этого НФА (получил официальный ответ для суда и пр)..12. Разработал и согласовал 18 КПЭ и план повышения зрелости по всем процессам департамента, предложил идею и оперативно реализовал (ресурсами своих подчинённых) калькулятор для оцифровки текущего и прогноза уровня зрелости процессов по 5 утвержденным в Банке критериям.По итогам 31.03.25 получил награду РСХБ за активное участие в оптимизации процессов Банка.13. Установил рекорд по участию в качестве модератора дня, панельных дискуссий (в т.ч. с участием представителей Банка России и Московской Биржи), докладчика и пр. на Казначейском форуме 28-29.09.2023.В 2023 году участвовал (докладчиком, модератором и пр) в 5 форумах по ИТ и Казначейской и Бизнес-тематике (цифровизация процессов, данные, развитие бизнеса, внедрение ALM-Системы, Импортозамещение в ИТ).1-место по обратной связи от MiF в рамках company visit (Career Development and Leadership Center, NES).В 1 кв. 2024 был докладчиком на 2 форумах: Импортозамещение в ИТ, управление проектными рисками по новым ИТ-сервисам в рамках цифровой трансформации.В качестве эксперта финансового рынка оказал поддержку в организации VII Международного банковского форума НФА «Казначейство» (Treasury – 2024, Октябрь) и разработке программы (мои предложения были приняты программным комитетом НФА, в т.ч. по участию в сессии по «AI - трансформации бизнеса или автоматизация процессов Казначейства»), очно в качестве представителя Россельхозбанка принял участие в панельной дискуссии: «Адаптация к работе в условиях турбулентности», получил одобрение своих идей среди экспертов рынка (участников форума), в т.ч. по обсужденным публично своим идеям по совершенствованию Правил НФА (лучших практик по управлению финансовыми рисками в текущих реалиях российского рынка). Примеры: 06.02.2025 - организовал и провел в РСХБ сессию с экспертами рынка с участием представителей 7 банков и различных департаментов (ALM, Риски, Data-Science, Бизнес) по разработке моделей AI&ML по эластичности пассивов физ лиц.Февраль и март 2025 - 3 выступления на форумах по тематике Рисков ALM (в т.ч. модельный риск в AI&ML), AI&ML в Банках, Развитие и импортозамещение ALM-системы; В марте 2025 провёл День открытых дверей в РСХБ для студентов и выпускников ряда экономических и технических (математических,Data Science) ВУЗов, в т.ч. РЭШ (NES). 17.09.2025 вошёл в топ-3 спикеров практического дня Форума НФА "Казначейство-2025". 14. Организовал и провёл ежеквартальные регулярные сессии с экспертом (с собой) для смежных департаментов по актуальным вопросам в области развития финансовой методологии (по внутреннему и внешнему ценообразованию, управленческой отчётности, план-факт анализу с учётом новых выявленных финансовых рисков и рискам, сценариям отклонений от бизнес-плана и структурированию сделок). Наградил вовлечённых участников, получил высокие оценки в рамках сбора обратной связи. По итогам в июне 2025 разработал обучающую программу для сотрудников Банка, с октября 2025 запущен соответствующий программе дистанционный курс с моим контентом (видеозаписи презентаций + дополнительные материалы для более детального погружения). Целевая аудитория курса - все сотрудники Банка, которые взаимодействуют с ДВК (в т.ч. сами сотрудники ДВК), либо вовлечены в вопросы ценообразования сделок, продуктов и акций, а также в вопросы подготовки соответствующей управленческой отчётности. 15. В марте 2025 получил от РЭШ (NES) благодарность за организацию и проведение цикла мероприятий для студентов и выпускников РЭШ, направленных на их профессиональное самоопределение и карьерное развитие. В рамках митапа с представителями ведущих вузов России «Карьера в РСХБ: новые горизонты» 29.09.2025 выступил с презентацией о перспективных направлениях работы в Казначействе и IT-сфере. Соответствующие новости опубликованы на корпоративном портале РСХБ.

- член КУАП, подготовка/согласование позиции Блока «КИБ»&Private Banking(PB) по всем вопросам КУАП (ALM, FTP, процентный риск и маржа, ликвидность, управление ОВП и валютными рисками, ценообразование, управление маржинальностью, интегральной доходностью от клиента, RoRWA, структурирование сделок и продуктов), формулирование и отслеживание Поручений, координация работы среди подразделений КИБ, ДИБ, PB, Открытие Брокер - Структурирование продуктов (в т.ч. со встроенными ПФИ, бивалютных депозитов и пр), ценовых решений и стратегий для клиентов Private Banking и КИБ с учётом целей Банка в целом (дедолларизация, снижение расчётных рисков и пр.) - Прогнозирование P&L/изменения P&L КИБ и PB до и после аллокации P&L Казначейства в результате принятия решений КУАП или ценовых и продуктовых решений - Внедрение новых вариантов взимания платы за досрочный возврат на базе дифференциала рыночных индикаторов (котировок ОФЗ/Кривой бескупонной доходности, Ключевой ставки Банка России) - Структурирование кредитных сделок КИБ (синдицированных и bilateral) с упором на сложные или не заметные на первый взгляд параметры, влияющие на риск-доходность (условие market disruption, право Банка на одностороннее повышение ставка, фиксация и/или условия изменения, спреда/ставки для будущих траншей и соответствующие платы с учётом ALM и бизнес-рисков по сделке) - Разработка мер по оптимизации риск-доходности, управление бизнес-рисками - Участие в проверке расчёта и определения «правильного» варианта аллокации P&L и убытков от вынужденной (из-за событий на рынке) терминации сделок ПФИ (процентные, валютные и commodities) с западными банками - Участие в процедуре бизнес-планирования на 2023 с учётом ухода от токсичных валют, зарождения активов и пассивов в CNY на рынке в целом и в Банке, в частности - Участие в качестве представителя Банка и эксперта сообщества в решении актуальных для банковской системы в целом задач (переход на Ruonia, объединение СРО и новая концепция саморегулирования банков, уход от токсичных валют и переход на CNY), совместные с участниками рынка обсуждения с ЦБ, СРО НФА, АСРОС (ВКС, официальные ответы в АСРОС, ЦБ, …) Пример: помогал сформировать актуальную повестку, в коммуникации с ЦБ, написал в сентябре 2022 для Журнала СРО НФА, опубликованного к Международным форумам Казначейство (Treasury-2022) и «Российский рынок производных финансовых инструментов» (Derivatives-2022) статью на актуальную тему, обсуждаемую с ЦБ РФ и др. участниками рынка: «Существующие особенности и потенциальные сложности реформы процентных индикаторов в России», доступна по ссылке (стр 26-28): https://new.nfa.ru/upload/iblock/cd3/ZHurnal_deriv09_2022_site.pdf - Подготовка аналитических записок, кратких резюме для руководства по различным вопросам

Основные результаты и функции в Ак Барсе 1. Предложил оптимизацию методологии потребления внутренних лимитов капитала в рамках ВПОДК (+3,3 млрд.руб. капитала, реализовано совместно с Блоком Риски). 2. Оценил объём ожидаемых потерь процентного дохода по кредитам юр. лиц из-за условий по досрочному погашению (1,2 млрд. руб), разработал новый управленческий лимит на эти потери, предложил меры по управлению на уровне структурирования сделок и изменения типовых форм 3. Выносил на Рассмотрение КУАП, Правления, Комитета по Рискам и Совета Директоров вопросы по управлению доступным капиталом, эффективностью использования капитала в рамках ВПОДК, 3 Стратегии по управлению валютным риском Группы, меры по управлению нелинейным процентным и бизнес-риском. 4. Согласовывал и участвовал в разработке продуктовых предложений бизнес-блоков, формировал заключения по сделкам, выносимым на Правление, разработал подходы к оценке встроенных опциональностей и каннибализации и учитывал их при согласовании бизнес-решений, согласовывал Стратегию на 2022-2026, меры по управлению Стратегическим риском и бизнес-план, разрабатывал и участвовал в реализации мер по оптимизации капитала и RWA. 5. Разработал и предварительно согласовал с Блоком Риски Процентную Политику Группы и модели ценообразования. 6. Разработал на базе MS Excel новый автоматизированный единый инструмент ценообразования и структурирования по операциям кредитования Блоков КБ и ИБ, а также содержащиеся в нём: - уточнённую методологию расчета RAROC и EVA, затрат на капитал и триггер по отдаче на капитал - модель расчёта ожидаемых потерь из-за условий по досрочному погашению кредита, учитывающую возможности по структурированию сделки кредитования юр. лица (различные платы за досрочный возврат, upfront fee, «ступенька» в значении проц. ставки) - возможность учёта ожидаемого связанного доп.дохода/расхода на основе Принципов Процентной Политики Группы 7. Разработал отдельный подход и калькулятор для ценообразования на уровне Банка и Группы сделок кредитования лизингополучателей с внутригрупповым фондированием Ак Барс Лизинга 8. Разработал новую редакцию Положения по управлению капиталом Группы с учётом новой методологии расчёта capital costs (чистых затрат на капитал) и пр. изменений. 9. Утвердил на Правлении новую редакцию Методики по доп. источникам капитала, позволяющую учитывать сделку по выкупу с переразмещением суборд. кредита в рамках ВПОДК. 10. Внедрил шаблон и процесс сбора pipeline с бизнес-линий для целей управления лимитами и эффективностью управления капитала, разработал доп. отчётность по опер. данным и прогноз нормативов достаточности капитала. 11. Для устранения ГЭПов до лучших практик разработал изменения к Методологии по применению на практике Политики Внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования, в т.ч. изменения Положения о расчёте трансфертных ставок (кривых); провёл обучающий семинар для Блока РБ и внешнюю презентацию в КФУ. 12. С учётом прогнозов по достаточности капитала и актуальной конъектуры подготовил аналитическую записку о целесообразности пересмотра сигнальных значений лимитов капитала Совета Директоров либо пересмотра финансовых показателей утвержденной на СД Стратегии. 13. Совместно с Wolters Kluwer разработал презентацию для запуска кросс-блочного (Финансы, Риски, Все Бизнес-Блоки, ИТ) проекта по внедрению ALM-системы, предварительно согласовал с Блоком Риски периметр проекта, проведены демонстрации и презентации для руководства. 14. Вошёл в топ-3 спикеров на международном форуме Казначеев (MSB-events, 23-24.09.21) c презентацией по трансфертному ценообразованию и ценообразованию продуктов, Участвовал в качестве единственного приглашённого внешнего эксперта и докладчика на международном Форуме частного банка (группы) в Стамбуле (ноябрь 2021). Высоко оценён участниками по итогам.

Рост от старшего экономиста сектора процентных ставок и трансфертного ценообразования до (к 05.2016) Исполнительного директора Казначейства,Блок «Финансы». Основная зона ответственности: Управление рисками ALM, эффективностью использования капитала, риск-доходностью; создание и совершенствование лучших практик по ALM, построению управленческой отчётности, структурированию и ценообразованию сделок, управлению встроенной опциональностью; оптимизация и автоматизация бизнес процессов и управления рисками; участие от Сбербанка в Рабочих группах СРО НФА и Ассоциации «Россия» Основные обязанности: Разработка и выполнение KPI различных проектов, в т.ч. кросс-функциональных; руководство проектами/стримами; руководство командой методологов (в т.ч. в рамках РГ и проектов), разработчиков, внешними и внутренними подрядчиками; разработка и согласование решений комитетов Банка (по управлению активами и пассивами, кредитного) и Советов Национальной финансовой ассоциации (саморегулируемой организации, далее – СРО НФА), формирование и снятие разногласий; поиск компромиссных и нестандартных решений; создание и систематизация лучших практик на уровне рынка в целом (СРО НФА, Ассоциации банков России и пр.); выступление на коллегиальных органах, комитетах и форумах Банка и ассоциаций и подготовка руководства; разработка и проведение обучающих программ, cеминаров и пр. (в т.ч. в роли заказчика); участие в конкурсах на автоматизацию в качестве заказчика; разработка и согласование БТ по автоматизации и интеграции бизнес-процессов, процессов управления рисками и пр; организация тестирования доработок и интеграций АС; оптимизация time-to-market и time-to-decision; управление достаточностью и эффективностью использования капитала и риск-доходностью на уровне сделок и блоков; взаимодействие с консультантами и аудиторами BIG4; подготовка для руководства материалов по развитию регулирования и рынка в целом (лучшие практики по управлению процентными рисками и опциональностями, развитие рынка ПФИ и пр) для обсуждения с руководством ЦБ и пр. Основные компетенции: Управление активами и пассивами, процентными, валютными и рисками ликвидностью / Управление достаточностью и эффективностью использования капитала / Разработка, внедрение и адаптация Политики и Методологии внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования / Структурирование сделок (в т.ч. синдицированного кредитования по LMA-документации) и управление встроенными опциональностями (в т.ч. оценка опционов/рисков, прогнозирование и моделирование денежных потоков) / Разработка и внедрение рекомендаций по хэджированию рисков / Внедрение и адаптация требований Basel / Ценообразование / Автоматизация управления рисками ALM и бизнес-процессов / Оценка экономической эффективности бизнес-подразделений (корпоративных, розничных, ..) и их продуктов / Управленческая отчётность / Бизнес-планирование, прогнозирование, факторный анализ Создал с нуля в Сбербанке и во всех его дочерних банках (СНГ + Европа) АС (автоматизированную систему) «Кредитный калькулятор» (АС КК) и всю встроенную в него методологию, руководил развитием АС КК, внедрением в ключевые бизнес-процессы и интеграцией с др. АС, курировал адаптацию под изменяющиеся регулирование/законодательство и продуктовую линейку банков. За счёт этого принёс Группе Сбербанк более 100 млрд. руб. чистой прибыли. Для интеграции АС КК в ключевые бизнес-процессы банка (кредитный процесс, создание новых продуктов, оценка экономической эффективности и выполнения KPI бизнес-подразделений и их продуктов, управленческая отчетность, бизнес-планирование, прогнозирование и моделирование CFs, P&L и баланса, факторный анализ, бухгалтерский и налоговый учёт, оценка кредитного риска и т.д.) успешно освоил смежные компетенции, выполняя лидирующую роль как представитель Казначейства и владелец АС КК и методологии во множествах методологических и ИТ-проектах и Рабочих группах: Внедрение Raroc, RoRWA; Внедрение и адаптация требований Basel; Валидация моделей и АС, Реформа мировых рыночных индикаторов (внедрение Sofr и Estr и др); Снижение правовых рисков кредитных плат; Управление риском потерь из-за требований заёмщиков о пересмотре процентных ставок и условий по сделкам с фиксированными, плавающими процентными ставками и ПФИ ; Проект Dream-кредитный процесс; Котирование кредитов; Гибкое ценообразование; Внедрение IFRS9 (включая SPPI-тесты, benchmark-тестирование, критерий рыночности, учёт по амортизированной и рыночной стоимости); Внедрение налогового трансфертного законодательства, бизнес-стратегии: Originate-to-distribute, Проект с внешними консультантами по функциям ALM на уровне Группы ; Оптимизация time-to-market и time-to-decision в бизнес-процессах и процессах по управлению рисками; Перевод условий RISDA в кредиты. Создал рекомендации по структурированию сделок кредитования юр. лиц вместе с бизнес-кейсами сделок (в т.ч. с ПФИ) и скриптами переговоров с клиентами («Золотые правила») для применения на практике бизнес-подразделениями (в т.ч. по всей территориальной сети и на уровне клиентских менеджеров, кредитных инспекторов, и на уровне руководства бизнес и продуктовых подразделений), которые затем (в сокращенной версии) лидируя в кросс-организационном проекте адаптировал и утвердил на уровне рынка в целом (СРО НФА). Указанные «Золотые правила» (Golden Rules) до сих пор используются в Сбербанке и легли в основу создание «ALM-индекса», о котором рассказывали представители Сбербанка (Н. Кроткова) 17.09.2025 на форуме «Казначейство-2025». Создал новую компетенцию на стыке ALM/Финансов, продуктовой экспертизы и правовых рисков: - описание нового экономического смысла кредитных плат, позволившее оптимизировать структуру кредитных плат и существенно снизить риск их судебного оспаривания, - подробное (~40стр) экономическое обоснование целесообразности правок в Гражданский Кодекс в Главу «Заем и Кредит» о взимании иных платежей помимо процентной ставки по кредитам юр. лиц (Приложение к письму в Гос. Думу 12.09.2014), позволившее утвердить поправки в ГК в 2015, - новый раздел Правил СРО НФА (рыночного стандарта) «Экономическое обоснование кредитных плат в рамках российского правого поля», утвержденный в 2018г. Советом директоров СРО НФА по итогам моих презентаций и докладов на комитетах СРО НФА Итог:  в 2020 появился положительный прецедент, когда в мотивировочной части судебного решения спора о взимании платы за резервирование и за досрочный возврат цитируется обоснование кредитных плат из указанного раздела Правил СРО НФА;  моё предложение о детализации законодательства озвучено представителем ЦБ на форуме СРО НФА 2020;  08.10.2020 я выступил докладчиком на Комитете по инвестиционному кредитованию Ассоциации «Россия» и достиг решения дополнить Стандартный договор синдицированного кредитования (Russian LMA) вариантами взимания платы за досрочный возврат согласно Правилам СРО НФА Переписка с ЦБ от имени ассоциации с моими презентациями/аргументацией и протокол этого решения доступны на сайте Ассоциации «Россия»: https://asros.ru/news/asros/v-assotsiatsii-bankov-rossii-obsudili-vliyanie-pandemii-na-rynok-sinditsirovannogo-kreditovaniya/ https://asros.ru/upload/iblock/eef/PROTOKOL-soglasovannyy.docx Регулярное участие в качестве докладчика или разработчика контента к выступлению/модераторству руководителя на различных форумах, в т.ч. международных и комитетах ассоциаций). Тематика: как отказаться от псевдофиксированных ставок и развить рынок ПФИ, скрытые угрозы (за гранью процентного риска), как управлять риском досрочного погашения, классическое и вынужденное досрочное погашение (ценообразование, структурирование, внутреннее фондирование, учёт в управленческой отчётности и пр.), как снизить риск оспаривания кредитных плат и пр. Пример: успешно презентовал на форуме казначеев в 2019 концепцию по учёту потерь из-за условий досрочного погашения по кредитам юр. лиц, внедренную позднее («эффект потерь процентного дохода») В рамках проекта совместной с INSEAD Программы «Сбербанк-500» разработал новый бизнес-процесс: «Data Driven согласование ценовых нестандартностей через цифровую платформу», руководя кросс-функциональной командой разработал и внедрил MVP, разработал и утвердил KPI пилота и методологию их расчёта, достиг целевые KPI пилота Соавтор книги по ALM, опубликованной Корпоративным университетом Сбербанка, преподавал на курсах ALM и встречах с казначействами дочерних банков, провёл серию обучений всех заинтересованных подразделений Банка «Золотым правилам». Руководил разработкой ресурсами Корпоративного Университета Сбера и внедрением обязательного курса для сотрудников бизнес-подразделений (исполнителей и руководителей) по структурированию кредитов с плавающей процентной ставкой, отвечал за контент курса

ЗАО «ЮниКредит Банк», рост от специалиста до эксперта Управления Активами и Пассивами («Казначейство»). Разработка (адаптация), согласование со всеми заинтересованными подразделениями Банка и одобрение на Правлении и внедрение методики расчёта затрат на капитал, включая RWA по кредитному риску, оценку ожидаемых потерь (EL) в соответствии с требованиями Basel 2 (IRB) в Loan Margin Calculator (Кредитный калькулятор по расчёту показателей ожидаемой доходности сделок, NPV, EVA, RoRWA и пр., далее – LMC), в т.ч.: - Разработка архитектура SQL-базы для хранения согласуемых кредитных заявок (выполнение требования регулятора на уровне Группы по накоплению статистики в рамках Basel 2 (IRB) Use test) - Доработка, тестирование и внедрение новой версии LMC, автоматически заполняющую указанную SQL-базу - Внедрение доп. функции в LMC – автоматическое заполнение LMC выбранной кредитной заявкой из SQL-базы (для анализа случаев превышения затрат на капитал по методике Basel 2 (IRB) над уже внедренными методиками (Группы, ЦБ)) Такая автоматизация и методология согласно выводу внешних консультантов – уникальный опыт для всей Группы UniCredit. Перед моим переходом в Сбербанк обсуждалось внедрение всем участникам Группы. Разработал правила внутреннего фондирования для сложных операций (изменение исходных параметров кредитной линии, досрочное погашение), автоматизировал в рамках Loan Margin Calculator Внедрил и поддерживал антикризисное решение по временному переходу кредитов с плавающей ставкой «Моспрайм +» на внутреннюю ставку банка: - Согласовывал подобные заявки с учётом предоставленных полномочий/бюджета - Разработал и автоматически пополнял базу данных со случаями одобренных заявок для последующей компенсации доходности клиентским подразделениям Разработал инструкции о возможных вариантах замены ставки для клиентских подразделений и сотрудников бэкофиса с правилами отражения одобренных заявок в учётной системе «MIDAS» (с учетом особенностей работы управленческой системы MIS) Разработал, одобрил на Комитете по Управлению Активами и Пассивами и внедрил ежедневный отчет по прогнозу RWA/активов, взвешенных по риску (Basel 2 STA) для целей прогнозирования достаточности и эффективности капитала Оценил экономическую эффективность ритейла по автокредитам, выданным в неблагоприятной рыночной ситуации (с учетом дюрации, аннуитета, ожидаемого темпа досрочного погашения) Разработал (на основе управленческой отчетности MIS) отчеты для топ-менеджмента по эффективности (Revenue/RWA) продуктов и подразделений Банка с учетом прибыли от продуктов, не создающих RWA - Подготовил презентацию и выступил на встрече в Москве с главами региональных представительств Банка (новые подходы к учёту затрат на капитал по трём подходам, управление риском неполной выборки кредитов, антикризисные решения для кредитов по плавающим ставкам), - Прогнозировал форвардные рыночные ставки и ставки внутреннего фондирования на основе текущей рыночной кривой ставок и экспертных суждений Согласование кредитных заявок на Кредитный комитет