1) построение системы риск-менеджмента с учетом наилучших практик, а также регуляторных требований (4501-У, базовый стандарт) 2) подготовка методологий в части оценки рисков, в т.ч. рыночных и кредитных (отдельно по типу эмитентов) 3) регулярный мониторинг рисков, обновление кредитного профиля эмитентов в соответствии с методологиями 4) разработка процесса профилирования клиентов и соответствующих регламентирующих документов 5) активное участие во внедрении автоматизированных средств контроля лимитов с загрузкой входных данных из внешних источников 6) активное участие в вопросах по контролю фидуциарной ответственности УК в рамках совершения сделок со средствами пенсионных накоплений Улучшение качества риск-менеджмента в компании было отмечено рейтинговым агентством в пресс-релизе.

С августа 2016 по февраль 2018 - Старший аналитик департамента риск-менеджмента С февраля 2018 - Ведущий аналитик департамента риск-менеджмента 1. Подготовка методологии, оценка кредитоспособности и присвоение внутреннего рейтинга эмитентам ценных бумаг (fixed income) с фокусом на компании GEM (преимущественно сектора Latam), суверенные размещения, а также выпуски субфедеральных займов; подготовка материалов для Кредитных Комитетов 2. Оценка кредитоспособности и установление лимитов на брокеров в рамках проведения внебиржевых сделок с прямым кредитным риском; 3. Разработка методологии по мониторингу странового риска облигаций на основании рыночных параметров тех или иных выпусков; 4. Подготовка (поиск источников информации, постановка технических заданий, контроль реализации) регуляторных отчетов с целью соблюдения требований Банка России (в частности, 482-п и 4060У); 5. Управление IT-системой мониторинга соблюдения риск-лимитов: проверка планируемых и совершенных покупок ценных бумаг на соответствие лимитам, имплементация контролей в рамках вложенных концентрационных лимитов, лимитов на структуру портфеля, лимитов на субординированные выпуски банков; 6. Постановка задач IT и контроль реализации технических заданий по разработке отчетов, контролирующих кредитные и рыночные риски портфеля доверительного управления после совершения сделки; 7. Разработка и дальнейшая автоматизация (при поддержке IT) специфических риск-отчетов по методологии крупных клиентов доверительного управления (НПФ), внедрение новых регуляторных требований в текущую систему;

1) Проведение анализа кредитоспособности юридических лиц (Клиенты с годовой консолидированной выручкой от 0,3 до 5 млрд.руб.) 2) оценка возможности предоставления запрашиваемого кредитного продукта 3) подготовка кредитного заключения для рассмотрения кредитным комитетом 4) проведение ежегодного мониторинга финансового состояния клиентов из текущего портфеля 5) проведение консолидации на основании данных ОСВ, валидация отчётности и УО, оптимизация анализа ОСВ (vba, sql) 6) взаимодействие с IT подразделениями и бизнес анализом, касательно текущего процесса оценки кредитных рисков 7) подготовка разнообразных отчётов с целью оценки текущей деятельности и результатов департамента кредитного анализа

1) Ежеквартальная оценка заемщика (присвоение рейтинга по 254-п) 2) Оценка реальности деятельности (2993-У) 3) Расчет финансовых ковенант (показатели устойчивости, платежеспособности, деловой активности, DSCR) 4) базовый анализ заемщиков крупного корпоративного сегмента (перевод отчетности из РСБУ в МСФО, корпоративная рейтинговая модель) 5) оценка операционных рисков кредитно-аналитического управления (проектная работа) 6) написание макросов на vba в рамках оптимизации процессов: обмен данными между разными файлами excel, word, access, почтовыми клиентами. В рамках оптимизации мною реализовано: автоматическое формирование списка заемщиков из кредитного портфеля с текущими лимитами, автоматическое присвоение рейтинга (аналог рейтинговой модели), загрузка данных ф1/ф2 прошлых периодов в рейтинговое приложение, автоматическое формирование отчетов по клиенту в word, автоматическая рассылка писем, база данных РСБУ отчетности (access) 7) разработка инвестиционных финансовых моделей (расчет NPV, IRR)