общее руководство деятельностью Отдела по направлениям:  методология андеррайтинга – ведение ВНД по андеррайтингу кредитных заявок физических лиц, выработка и анализ предложений по оптимизации и повышению эффективности процесса, внесение изменений при введении новых продуктов/каналов, поиск наиболее эффективных путей верификации данных при сохранении баланса между уровнем риска и показателями TTY, AR ,TR розничного кредитования;  методология Private banking - рассмотрение инициатив подразделения по работе с VIP-клиентами, анализ с точки зрения приемлемости в рамках стратегии принятия рисков, формирование конструктивной позиции по сохранению приемлемого уровня риска по портфелю в рамках поддержания конкурентных преимуществ на рынке;  рассмотрение инициатив Блока розничного бизнеса и других подразделений банка в части кредитования физических лиц с целью выявления зон и клиентских сегментов потенциально повышенного риска, предложение комплекса мероприятий по минимизации потерь в рамках новых продуктов/условий/требований к клиентам и оптимизации бизнес-процесса;  контроль качества процесса андеррайтинга – мониторинг корректности использования норм ВНД со стороны андеррайтинга в рамках системы мотивации, выявление наиболее сложных методологических конструкций, новых акций, пилотных проектов, проведение обучения и тестирования, арбитраж ошибок;  ведение собственных проектов: SLA с подразделениями-заказчиками по направлениям деятельности Отдела (формирование, автоматизация); переработка подходов к оценке финансового положения заёмщиков в рамках индивидуального резервирования по РСБУ (балльно-весовая модель, ежеквартальная переоценка); оптимизация процесса андеррайтинга и процедур контроля андеррайтинга;  ответы на запросы внутренних и внешних проверяющих структур, в том числе внешнего аудита и регулирующих органов, разовые запросы подразделений банка

общее руководство деятельностью подразделения по направлению розничных кредитных рисков, в том числе:  методология: сопровождение стратегии принятия решений, согласование входящей документации, внешние запросы регулирующих органов и служб, создание документов по функциональному направлению;  риск-технология: реализация, сопровождение, внесение изменений в кредитную процедуру в соответствии с риск-стратегией банка, подключение новых источников информации, реализация новых проектов;  резервирование: методология резервирования по РСБУ и МСФО, портфельное и индивидуальное сопровождение, ежеквартальные переоценки;  аналитика: портфельный анализ, выявление сегментов с повышенным риском дефолтности с целью корректировки риск-стратегии, контроль и прогнозирование уровня риска по портфелю, разработка комплекса мероприятий по минимизации риска, оценка уровня потенциальных потерь в рамках предлагаемых бизнесом новых продуктов/условий/требований к клиентам на основе ретро-анализа данных БКИ, анализ качества и эффекта от использования новых источников данных;  верификация: текущий мониторинг этапа верификации, аудит, тестирование, актуализация методологии, поиск наиболее эффективной технологии проверки при сохранении баланса между уровнем риска и доходностью розничного кредитования, арбитраж сети;  отчетность: регулярная управленческая отчетность (портфельная, по структуре потока, ВПОДК), разовые запросы подразделений банка и регулирующих органов;  сопровождение конвейерных продуктов ММБ (гарантии, овердрафты): андеррайтинг, резервирование, составление проф.суждений при выявлении ФКР/поступлении требования на оплату).

 общее руководство деятельностью подразделения (методология, анализ, отчетность, андеррайтинг и верификация, работа с БКИ, резервирование, нестандартные сделки), в том числе:  проведение анализа продуктовых условий, технологии кредитования, риск-стратегии Банка, выявление зон концентрации рисков, выработка предложений по минимизации потенциальных потерь и оптимизации бизнес-процесса;  определение портрета потенциального заемщика при условии сохранения конкурентных продуктовых условий, маржинальности программы и в рамках соблюдения приемлемого уровня риска и качества портфеля;  разработка форм отчетности, регулярная подготовка и представление руководству/коллегиальным органам итогов анализа розничного кредитного портфеля, оценка вероятности дефолта с использованием винтажного анализа и матрицы миграций, расчет СoR в разрезе программ кредитования, подготовка отчетности по стандартам МСФО 9 в части розничного портфеля;  сопровождение программы предоставления гарантий на рынке гос.контрактов (ИП и ММБ): регулярный мониторинг портфеля, создание портрета потенциально «проблемного Принципала», внесение корректив в Методику оценки риска по продукту, тестирование внесения изменений в скоринговую модель (outsourcing), работа с поступившими от Бенефициаров требованиями, резервирование, сопровождение, расчет моделей дефолтности и маржинальности;  резервирование розничного портфеля и портфеля ММБ в рамках ПОС/ПОТ а также на индивидуальной основе, проведение регулярной переоценки по 590-П и 611-П, внесение изменений во внутренние нормативные документы в части резервирования;  методологическая поддержка функциональной деятельности: написание своих документов, согласование внутренних нормативных документов иных подразделений, подготовка материалов по запросам регулятора, БКИ, акционера, руководства;  работа с БКИ в части систематического формирования и направления отчетов о кредитной истории, разбор и исправление ошибок, ответы на вопросы бюро и регулятора, договорное сопровождение отношений с БКИ.

 разработка и актуализация нормативной документации в области риска розничного кредитования и управления стратегиями принятия решений по кредитным заявкам, анализ входящего потока нормативной документации;  систематизация и упорядочение текущих бизнес-процессов, администрирование профильного коллегиального органа по управлению розничными кредитными рисками;  разработка заданий на реализацию и доработку автоматизированных процедур и правил в рамках стратегий управления риском, тестирование, последующий контроль и оценка эффекта от внедрения;  анализ розничного кредитного портфеля, оценка динамики и тенденций, узконаправленное исследование точек концентрации риска, сегментарный анализ в т.ч. с использованием SAS;  оптимизация продуктового ряда, требований к клиентам, кредитного процесса для целей минимизации операционных и кредитных рисков.

 формирование и текущий мониторинг системы KPI с целью выявления зон повышенного риска и выработки необходимых мероприятий по нивелированию концентрации рисков на всех этапах кредитного процесса (фронт, верификация, андеррайтинг, сопровождение, работа с проблемными долгами);  подготовка отчетности о качестве розничного кредитного портфеля для руководства Банка, участие в заседаниях коллегиального органа по управлению розничным кредитным риском;  анализ кредитного процесса, разработка технологий повышения эффективности каждого этапа (выбор критериев оценки качественных клиентских сегментов, разработка процессов и правил Collection, выбор параметров перспективных для взыскания проблемных заемщиков с последующим каскадированием мероприятий по взысканию);  разработка схемы построения розничного риск-менеджмента дочерних структур (Украина, Белоруссия, Эстония, Сербия), согласование нормативной базы.

 текущий мониторинг кредитного портфеля, оценка динамики и построение прогнозов;  разработка предложений по совершенствованию структуры кредитного портфеля и снижению совокупного уровня риска;  установление лимитов (лимит выдач, лимит собственного кредитования, лимит сроков, лимит риска) и контроль лимитной дисциплины сетевых подразделений;  подготовка отчетности руководству Банка;  разработка методик оценки риска отдельных клиентских сегментов, что позволило устанавливать рейтинги и формировать резервы (ИП, корпоративные клиенты, муниципальные образования);  разработка методик установления структурных лимитов (региональный, отраслевой риски), подготовка технических заданий и тестирование специализированного программного обеспечения по оценке риска.

 подготовка эмиссии векселей банка и их продажа, осуществление операций покупки, размена и погашения векселей, проверка подлинности