Участие в проектах по автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, разработка и согласование бизнес-требований к информационным системам. Разработка алгоритмов контроля за соблюдением УК федеральных законов, расчетов стоимости чистых активов и справедливой стоимости активов, контроля за соответствием структуры портфеля инвестиционной декларации. Разработка статистических моделей кредитного риска розничного сегмента (PD, LGD, EAD).

Управление портфелем на глобальном рынке, включая поиск и разработку стратегий инвестирования в инструменты с повышенной доходностью (агрессивные стратегии, дистресс-стратегии, особые ситуации, лонг-шорт стратегии. биржевые ПИФы, ETF). Использование компьютерного моделирования, разработка алгоритмов, автоматизация процесса инвестирования. Инструменты: акции, долговые инструменты, ETF, биржевые ПИФы. Python, Visual Basic for Excel. Проект завершен на ранней стадии по желанию работодателя.

В феврале 2021 года получена профессиональная квалификация "Финансовый консультант (7 уровень квалификации)", что дает право соответствовать законодательству на занятие должности "Инвестиционный советник". В рамках fintech-проекта разработка, создание, бэк-тестирование и контроль за алгоритмами автоконсультирования и автоследования, он-лайн алгоритмов формирования и ребалансировки портфелей (фрактальный анализ, методы на основе фундаментального анализа, теории Марковица, HRP, разработка новых методов) для клиентов с разными профилями доходности (от консервативного до агрессивного). Конструирование робо-советников для иностранных и российских клиентов (robo-advising). Цель - получение доходности выше доходности депозитов при незначительном увеличении рисков. Python, Visual Basic for Excel. Управление консервативным портфелем на основе фрактального метода (прибыль составила 3-4% в долларах в год). Инструменты: американские акции, ETF, биржевые ПИФы, российские акции и облигации, структурированные продукты, ИСЖ, НСЖ, фьючерсы. В рамках проекта устанавливал и поддерживал контакты с заинтересованными в ПО сторонами (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Альфа-банк, Мосбиржа и т.д.), собирал и анализировал бизнес-требования, разрабатывал требования к ПО. Разработал анкетирование клиентов для определения их инвест-профиля. Программное обеспечение с встроенными алгоритмами прошло аккредитацию в ЦБ РФ (реестр, куда включен программный продукт «Автоматический инвестиционный сервис» можно посмотреть здесь https://naufor.ru/tree.asp?n=16673).

- Управление портфелями (стратегия «Акции-Альфа»). Под управлением: средства азиатского фонда (200 млн долларов), оффшорный фонд «VTB Capital Russia & CIS Equity Fund», ПИФы: «ВТБ-фонд акций», «ВТБ-фонд Сбалансированный», «ВТБ-фонд Облигации плюс», «ВТБ – предприятия с государственным участием», «ВТБ-индекс ММВБ», страховые компании, НПФ, клиенты ДУ. Размер средств под управлением – 600 млн. долларов. - Участие в инвестиционном комитете. - Составление модельного портфеля. - Разработка и выдвижение инвестиционных идей. - Консультирование клиентов. - За 7 лет управления ПИФом «ВТБ-фонд акций» пай прирос на 12,2% против падения индекса РТС (пересчитанного в рубли) на 20,9%.

Управление ОПИФ «Открытие - облигации», НПФами, пенсионными накоплениями, средствами страховых компаний, клиентов, в т.ч. и VIP (стратегия «Агрессивная» - акции, фьючерсы, облигации). Размер средств под управлением – 25 млн. долларов. Торговля на основе фундаментального и технического анализа. Разработка и внедрение алгоритмических торговых систем.

Управление портфелями ЗПИФа «Динамичный», клиентов ДУ; собственными средствами (акции, облигации, векселя). Размер средств под управлением – 10 млн. долларов. Постановка работы подразделения по управлению активами (в подчинении 1 человек). Ведение переговоров с клиентами. Участие в Инвестиционном комитете.

Портфельный анализ (аналитические рекомендации по портфелям клиентов (акции, облигации, бонды, векселя)), управление денежными потоками клиентов (в т.ч. ПИФы, НПФы, страховые компании, VIP-клиенты), оценка и контроль рисков по управлению активами, ведение базы по корпоративным облигациям. Создание и ведение базы данных по клиентским порфелям, отчестность по клиентам, аналитика по клиентской базе. анализ фондового рынка, прогнозы развития событий, рекомендации по портфелям (в т.ч. и клиентским), разработка и постановка задач, связанных с рынком акций и облигаций, создание, поддержка и обработка базы данных, фундаментальный, технический анализ рынка акций (в том числе и западных) (с использованием методов математической статистики (SPSS), распознавания образов, нейросети – BRAINMAKER, ITHINK), фьючерсов на акции, включая intraday и on-line анализ (с использованием EXCEL, ACCESS и модулей на Visual Basic); консультирование клиентов; рекомендации по портфелю; составление ежедневных, еженедельных обзоров фондового рынка на основе фундаментальных показателей и технического анализа.

Управление портфелем, фундаментальный, технический анализ рынка акций, фьючерсов на акции; консультирование клиентов; рекомендации по директорскому портфелю; ведение баз данных (с использованием EXCEL (макросы)); составление ежедневных, еженедельных и ежемесячных обзоров рынка акций.

Управляющий на рынке облигаций, фьючерсов на облигации