Аудит ПВР и ВПОДК

Валидация ПВР моделей (PD CORP, LGD Retail)

Построение и написание методологий для ПВР моделей

Независимое тестирования математических моделей (PD, LGD (в т.ч. ПВР), ΔЧПД/ΔЭСК, VaR, Collection, Corp, Retail) и процессов, используемых банком для анализа рисков, маркетинговых стратегий, автоматизации и мониторинга. Технологическая поддержка системы управления модельным риском. Сбор и регистрация информации о событиях операционного риска в части модельного риска, в т.ч. оценку, классификацию, актуализацию сведений. Разработка и консультация по методикам валидаций логистических регрессий, моделей бинарной классификации, обобщённых линейных моделей и моделей градиентного бустинга. Работа с контрагентами по созданию, тестированию и внедрению общебанковской ML-платформы для разработки и валидации.