Широкий спектр функций по направлению рыночных рисков, процентному риску банковской книги и риску ликвидности, оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, а также в части трансфертного ценообразования, в том числе: 1)Оценка и методологическое сопровождение оценки и управления рыночными рисками (процентный, валютный фондовый), процентным риском банковской книги и риском ликвидности. Участие в процедурах стресс-тестирования, в подготовке отчетности (в том числе в соответствии с МСФО) по соответствующему направлению. 2) Оценка и методологическое сопровождение оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, в том числе процентных и других ПФИ 3)Разработка и согласование внутренних документов, участие в мониторинге системы управления рисками, подготовка предложений уполномоченным органам по управлению рисками 4)Экспертиза различных разработок и предложений (по совершению сделок, а также в части новых и действующих моделей, методик и т.д.) других дирекций в части, касающейся банковских рисков по направлению, оценки справедливой стоимости, трансфертному ценообразованию и др. (включая модели оценки процентных опционов, модели прогнозирования графиков погашения кредитов и т.д.) 5)Расчет отдельных показателей для целей расчета ПКЛ 6)Различная аналитическая работа по направлению по заданию руководства, автоматизация часто возникающих задач

Обязанности и функции: - управление (включая оценку, лимитирование и стресс-тестирование) всеми банковскими рисками (кредитный, рыночный (процентный, фондовый, валютный), риск ликвидности, риск концентрации, процентный риск банковской книги, операционный (включая правовой), репутационные и стратегические риски и др.). - разработка внутренних документов по управлению рисками и капиталом (ВПОДК, и не только), в том числе методик оценки, лимитирования и стресс-тестирования рисков, оценки их значимости, эффективности методологии оценки и т.д., разработка стратегии управления рисками и капиталом и др. ; - разработка стратегии развития Банка, ежегодных бизнес-планов, оперативное финансовое планирование.; - составление ежемесячного отчета по рискам, содержащего полную информацию по всем рискам (ВПОДК), включающего также анализ финансово-экономического состояния банка, мониторинг показателей в соответствии с 4336-У и 3277-У, мониторинг внутренней и внешней среды (макроэкономики, финансовых рынков и т.д.), выработку рекомендаций, прогнозов; - оценка финансового положения банков-контрагентов, заемщиков-юр.лиц (и ИП), сравнительный анализ банков и банковского сектора в целом; - разработка методик оценки заемщиков, эмитентов, банков-контрагентов, а также страховых организаций, порядка формирования резервов на возможные потери - руководство процессом формирования мотивированных суждений по заемщикам, эмитентам, контрагентам; - руководство процессом формирования отчетности в ЦБ, включая отчетность по МСФО. формирование и предоставление в ЦБ отчетности 0409111 по ВПОДК -разработка методологии оценки ожидаемых кредитных убытков по МСФО 9 и оценки справедливой стоимости финансовых инструментов и других активов в соответствии с МСФО 13 Достижения: разработаны внутренние документы: - Стратегия и порядок управления рисками и капиталом включает как общие положения, целевые параметры системы управления рисками и капиталом, так и порядок управления всеми основными видами рисков, - Методология оценки банковских рисков, включая методику оценки процентного риска, риска концентрации и риска ликвидности (требований к капиталу на покрытие этих рисков; методология количественной оценки требований к капиталу по риску концентрации - собственная разработка); Документ включает в себя кроме непосредственно оценки рисков, также и методологию стресс-тестирования, оценки значимости рисков и оценки эффективности методологии оценки рисков. - Методика лимитирования рисков, - Положение о порядке управления ликвидностью, - План действий в случае возникновения кризиса ликвидности; - Методики оценки финансового положения юр. лиц, эмитентов, банков; -Порядок формирования резервов на возможные потери и др. -Методология оценки ожидаемых кредитных убытков (МСФО 9) - собственная разработка -Методология определения справедливой стоимости инструментов торгового портфеля Разработано множество локальных программ на VBA, позволяющих существенно автоматизировать как собственную работу, так и работу отдела (автоматизация импорта данных из множества файлов различной структуры, а также импорта данных из интернета, формирования аналитических таблиц и вывода их в отчет, формирования "стандартных" выводов, разработка удобного интерфейса с использованием форм, контекстных меню, панелей инструментов и выпадающих меню для работы с данными, с аналитическими таблицами и отчетами в MS Office 2010)

Преподавание дисциплин: Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, Экономический анализ (Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия), Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, Оперативная финансовая работа на предприятии, Финансовый менеджмент, Макроэкономика; Руководство практикой, курсовыми и дипломными работами студентов. Прочее: Автоматизация учебного планирования на кафедре; Организация научно-методической работы кафедры